Hvad er Basel II?
Basel II er det andet sæt regler om minimumskapitalkrav, tilsynskontrol og disciplin og offentliggørelse af rolle og marked og blev oprettet for internationale banker af Basel-komitéen for banktilsyn for at opretholde et gennemsigtigt og risikofrit bankmiljø.
Forklaring
Banksystemet afhænger helt af tillid. Investorer kan kun vinde tillid, når de ved, at deres penge er sikret. Basel II-normer er designet på en sådan måde, at der er regler, der forhindrer banker i at tage risiko alene og ikke respekterer indskydernes penge. Forretningsmodellen for enhver bank er at acceptere indskud i form af opsparing eller faste indskud og at bruge denne kapital til at udstede lån til enkeltpersoner eller virksomheder. Så hovedfokus for regulatorer burde være at kontrollere, hvor meget indstrømningen vs udstrømning af kapital er. Basel 2-normer fokuserer på bankernes minimumskapitalkrav såvel som på andre områder.
Mål med Basel II
- For at spare investorernes penge i tilfælde af nogen risiko bliver bankerne nødt til at afsætte kapital baseret på de aktiver, de har. Bankens aktiver er de investeringer, banken foretager, såsom at udstede et lån. Basel 2's mål er at sikre, at banken foretager en grundig risikoanalyse af det aktiv, som de planlægger at investere i. Så der bør tildeles kapital i betragtning af den risikofaktor, der er involveret i aktiver.
- Tidligere var Basels mål at få bankerne til at koncentrere sig kun om den kreditrisiko hos den person eller organisation, som banken udsteder lånet til. Nu sammen med kreditrisiko skal en bank også koncentrere sig om operationel og markedsrisiko.
- Bankernes oplysningskrav er blevet øget, hvilket vil hjælpe enhver markedsdeltager til selv at beregne, om banken opretholder korrekt kapital pr. Deres aktiv. Målet er at gøre tingene åbne, så hvis regulatorerne går glip af noget, så kan andre deltagere finde ud af det.
Søjler i Basel II
Søjlerne i BASEL II er minimumskapitalkrav, tilsynskontrol og rolle og markedsdisciplin og -oplysning.
# 1 - Minimumskapitalkrav
Det tidligere kapitalkrav var baseret på det aktiv, som banken brugte. Hvert aktiv er ikke lige, risikovis. Så hvis du tænker praktisk, hvis banken har et meget risikabelt aktiv og et meget sikkert aktiv. Bør kapitalreserveren som standard være den samme for begge aktiver? Ikke. Det skal være højere for risikofyldte aktiver og lavere for mindre risikofyldte aktiver. Så denne søjle sikrer, at banken beregner aktiver baseret på risiko, også kendt som risikovægtede aktiver. Nu vil banken ikke kun overveje kreditrisiko, men også operationel risiko forbundet med aktiverne og beslutte kapitalkravet. I henhold til Basel 2 er minimumskapitalkravet 8% af de risikovægtede aktiver.
# 2 - Tilsynsanmeldelse og rolle
Forskrifter er til ingen nytte, hvis korrekt tilsyn ikke sker. I henhold til Basel II er det den primære pligt for tilsynsmyndigheden at sikre sig, at banken har dækket tilstrækkelig kapital til at håndtere drifts-, kredit- og markedsrisiko for de aktiver, banken har investeret i. Så tilsynsførende kan gribe ind i det daglige operationer for at sikre, at kapital ikke falder til den ønskede tærskel. Supervisorens gennemgangsrolle skal være ekstremt stærk og bør altid forsøge at holde kapitalen over det krævede niveau.
# 3 - Markedsdisciplin og offentliggørelse
I dag er markederne ekstremt disciplinerede. Der er informerede markedsdeltagere, som er godt informeret om bankernes mindstekrav til kapital. Så hvis en bank banker under det ønskede niveau for kapitalkrav, kan markedsdeltagere identificere det med bankens oplysninger. Så dette hjælper investorer med at træffe informerede beslutninger. Basel 2 har erklæret, at bankerne offentliggør fuldstændige og rettidige oplysninger.
Virkninger af Basel II
BASEL II hovedmål er at gøre banksektoren ekstra forsigtig, når den håndterer meget risikable aktiver. Da kapitalkravet er baseret på risikovægtede aktiver nu, bliver bankerne nødt til at opkræve ekstra spredning, mens de udsteder lån til personer / virksomheder med lavere rating. Så nu bliver det virkelig svært at skaffe penge af risikable virksomheder. Indskydere vil være mere selvsikre i banksektoren, og de vil begynde at spare mere i stedet for at bruge. Dette vil øge banksektorens kapitalgrundlag endnu mere.
Basel 2 vs Basel 3
- Basel 3 er bygget på Basel 2. Så områder, hvor tilsynsmyndighederne mente, at der skulle tages mere forsigtighed, blev disse områder strengere. Kapitalkravet er endnu strengere sammenlignet med BASEL 2.
- Basel 3 overvejer kreditvurderingen af de aktiver, som banken planlægger at investere for at skabe et forhold mellem markedsrisikoen og aktivets risiko.
- Kapitalforhold er ekstremt vigtige for at finde bankers kapitalstatus. Basel 3 har skærpet kapitalkravet.
- Bankernes kapital, der opbevares i risikable tider, er opdelt i kernekapital, kernekapital og kernekapital.
- Det samlede krav til kapital bestående af alle tre segmenter var 8% i Basel 2, det forbliver det samme. Ændringerne foretages inden for kernekapital og kernekapital.
- Minimumsfundkapitalen blev ændret fra 4% til 4,5%, og mindstekapitalen blev ændret fra 4% til 6%.
Fordele ved Basel II
- Det har hjulpet banksektoren med at være mere sikker på grund af de strenge kapitalkravsnormer.
- Streng tilsyn har hjulpet mange banker med ikke at afvige fra det fastsatte minimumskapitalkrav. Denne praksis har hjulpet banker med at redde sig selv fra de værste scenarier.
- Oplysningskrav har hjulpet banksektoren til at være mere gennemsigtig og har gjort det muligt for investorer fra hele verden at træffe en informeret beslutning.
Ulemper ved Basel II
- Der manglede betydning for de meget afgørende kapitalforhold, der hjælper med at forudsige underskuddet.
- Minimumskapitalkrav blev ikke fastsat i betragtning af de ekstreme resultater. I tilfælde af ekstrem krise kan selv BASEL II-regler ikke redde en bank. Hvis en bank har investeret for meget på risikable aktiver, og hele markedet falder, vil kapitalreserven ikke være til nogen nytte. Der vil være en bankkørsel.
Konklusion
Basel II-normer er udviklet for at gøre banksektoren mere sikker. Hele den finansielle sektor skal forstå, at alt afhænger af tillid. Så det bør ikke være, at en bedste praksis kun følges, hvis den som regel laves. Banker bør altid forsøge at følge den bedste praksis og investere i mindre risikable aktiver. Banker håndterer andres penge, så ansvaret skal være der.
